Alternativ Trading Risk Graphs. Option Trading Risiko Grafer - Definisjon. Risk Grafer, noen ganger kjent som et risikobeløp diagram, avkastning diagram eller fortjeneste tap diagram, er et diagram som presenterer fortjeneste eller tap av et alternativ over et spekter av priser. Option Trading Risikorgrafer - Introduksjon. Så, hva er disse eksotiske ser utbetalingsgrafer, og hvordan kan disse såkalte risikografer hjelpe deg med å gjøre bedre valgmuligheter for tradingbeslutninger. Ingenting hjelper et opsjonshandler å forstå risikobelønningsegenskapene til en opsjonshandelsstrategi eller aksjeopsjoner posisjon bedre enn risikografer Risikograver er visuelle verktøy, i form av et diagram, som presenterer oppførselen til en opsjonsstilling over et spekter av aksjekurser ved utløp eller på et bestemt antall dager før utløpet..Risk Grafer er ikke bare signaturer for de ulike opsjonshandelsstrategiene, men er også dynamisk konstruert for å muliggjøre opsjonshandlere ved hjelp av komplisert kombinasjon Alternativ trading strategier for å bedre forstå netto effekten til en s portefølje til ulike priser Risiko Grafer er derfor et viktig alternativ trading verktøy som alle opsjon handelsmenn må til slutt beherske for langsiktig opsjon trading suksess. Her, vil vi utforske nøyaktig hvilke risikograver er, hvordan man leser og hvordan man bygger en Risk Graph. Option Trading Risk Graphs - Purpose. Risk Grafer tillater opsjonshandlere å umiddelbart vurdere om risikobelønningsegenskapene til en opsjonshandelsstrategi passer til det tilsiktede investeringsmålet før det faktisk utføres det Risk Graphs pin peker på et øyeblikk der områdene med høyeste gevinster og tap er, slik at opsjonshandlere kan ta mer utdannede avgjørelser uten komplekse beregninger. Risikografer tillater også opsjonshandlere å identifisere opsjonshandelsstrategier med lignende risikobeløpsprofiler, noe som gjør syntetiske posisjoner lettere å lage. Trading Risk Graphs - Elements. Risk Grafer er enkle diagrammer består av 2 akse og en linje representasjon Sende opsjonspris til forskjellige aksjekurser Den horisontale aksen eller X-aksen representerer aksjekurs, og den vertikale aksen eller Y-aksen representerer opsjonsresultat eller tap. Risk Grafer - Senter Point. Risk Grafer er vanligvis sentrert med dagens aksjekurs i senteret av diagrammet I diagrammet ovenfor er nåværende aksjekurs 11 50 med breakeven punkt på 13 Uavgjort punkt er punktet på risikograven langs X-aksen hvor Y-aksen er lik null. Det betyr at når aksjen går Opptil 13, øker alternativet hverken eller reduseres i verdi. Risk Grafer - X-Aks. X-aksen eller Horisontal Akse representerer et utvalg av aksjekurser Intervallet mellom prisene er vanligvis så bredt at det tillates fullstendig representasjon av alternativ pris handling Den faktiske prisen er bare viktig når du bestemmer nøyaktige breakeven priser eller eksakte poeng hvor det høyeste resultatet eller tapet finner sted. Ellers er det nok å vite at aksjekursene senker mot venstre og øker til høyre. Rish Graph beveger seg til høyre, graflinjen forteller deg hva som skjer med opsjonsprisen når aksjekursene øker. Risk Grafer - Y-Aks. Y-Akse eller Vertikal Aks representerer overskudd eller tap av opsjonsposisjon Jo høyere opp langs Y-Aksen, jo høyere profitt Den nedre ned langs Y-Aksen, desto høyere er tapet. Risk Grafer - Graflinje. Graflinjen representerer overskuddstap-virkningen av posisjonen over aksjepriset og er den mest viktig element på en risikografik En titt på formen dannet av graflinjen forteller øyeblikkelig en lastebilbelastning av informasjon til en lært alternativhandelskonsulent. STOCK PICK MASTER Sannsynligvis den mest nøyaktige aksjeplassen i verden. Option Trading Risk Graphs - 2 Typer. Det er 2 hovedtyper av opsjonshandelsrisikografer. Profile Risk Graphs og Detailed Risk Graphs. Risk Grafer - Profile Risk Graphs. Profile Risk Graphs er risikografer som er konstruert for å representere risikobelønningsegenskapene til en opsjonshandelsstrategi eller posisjon w ith ingen spesifikke tall lagt til den Det er ment å gi opsjonen næringsdrivende en ide om hvordan den bestemte opsjonshandelsstrategien eller posisjonen vil oppføre seg før den faktisk blir utført. Nedenfor er 2 eksempler på profilrisikografikker. Risikograven til venstre forteller umiddelbart du at det er en strategi med ubegrenset fortjeneste til opp og ned siden og risikograven til høyre forteller deg om at det er en opsjonshandelsstrategi eller posisjon med begrenset tap, men ubegrenset gevinst. På gule diagrammer representerer nøytrale opsjonsstrategier og volatile strategier , røde diagrammer representerer bearish alternativ strategier og grønne diagrammer representerer bullish alternativ strategier dette avsnittet er lagt til på forespørsel fra våre lesere holde dine kommentarer coming. Risk Grafer - Detaljert Risk Graphs. Detailed Risk Grafer er risikografer som er bygget ved hjelp av spesialvalg trading programvare, viser nøyaktige priser og tall slik at opsjonshandleren kan studere og manipulere grafer for å komme til en risiko g raph-profil som passer til investeringsmål Dette er et ekstremt profesjonelt alternativ handelsverktøy som veteran alternativ handelsfolk bruker til å administrere svært store og komplekse alternativ posisjoner eller å komme til komplekse, tilpassede kombinasjonsalternativ strategier Nedenfor er et eksempel på Detailed Risk Graphs. Option Trading Risikograver - Leseprofil Risikovurderinger. I motsetning til detaljerte risikografer har profilrisikograver ingen tall. En profilrisikografs formål er å gi et inntrykk av følgende. 1 Hvorvidt risikobeslutning av en opsjonshandelsstrategi er begrenset eller ubegrenset. 2 Hvilke retning bør aksjene gå for å resultere i et overskudd 3 Hvor er breakeven poeng i forhold til dagens aksjekurs. Hvorvidt risikobetaling er begrenset eller ubegrenset. For å finne ut om risikobeløpet for en opsjonshandelsstrategi er begrenset eller ubegrenset gjennom en profil Risikorgrafik, man vil se på den øvre enden og den nederste enden av graflinjen Hvis den øverste enden av graflinjen peker skyvevis, er det et alternativ trad Strategi med ubegrenset fortjenestepotensial Hvis den øverste enden av graflinjen peker sidelengs, horisontalt, betyr det at det er en opsjonshandelsstrategi med begrenset gevinstpotensial og vil stige i pris ikke lenger når en viss aksjekurs er nådd. Konversielt , hvis den nedre enden av profilrisiko-graflinjen peker bakover, er det en opsjonshandelsstrategi med ubegrenset tapspotensial. Hvis den nedre enden av profilrisikograden strekker seg sidelengs, horisontalt betyr det at det er en opsjonshandelsstrategi med begrenset tapspotensial og vil ikke miste mer penger utover en viss aksjekurs har blitt nådd. Hvor retningen er fortjeneste. En opsjonshandelsstrategi blir en fortjeneste når profilrisikograden strekker seg over X-aksen horisontal akse. Husk, sentrum av en risikogradi er den rådende aksjekursen når diagrammet er bygget og at aksjekursen øker til høyre og senker til venstre hvis profilrisikograden strekker seg over X-aksen til høyre betyr det at aksjekursen må øke for å få et overskudd. Hvis profilrisikograden strekker seg over X-aksen til venstre, betyr det at aksjekursen må synke for å å skape et overskudd I volatile opsjonshandelsstrategier Gramlinjen krysser faktisk over X-aksen både til venstre og høyre Et godt eksempel er langgradsprofilrisiko-grafen over. Hvilken retning er Breakeven. The Breakeven Point i en opsjonshandelsstrategi presenteres på en profilrisikurgradi som punktet der graflinjen berører X-aksens horisontale akse. Dette er punktet hvor opsjonsposisjonen verken gir gevinster eller tap-penger. I flyktige og nøytrale strategier er det flere enn ett breakeven-punkt. Hvor breakeven-punktet poenget er i forhold til sentrum av profilrisikografen, forteller deg hvilken retning aksjekursen må gå for at posisjonen skal breakeven. Putting it All Together. Putting det hele sammen, er profilrisikograden for e Long Condor Spread under forteller oss at det er en opsjonshandelsstrategi med 1 Begrenset fortjeneste og begrenset tap 2 Fortjeneste som opptrer når aksjen forblir stillestående eller innenfor et stramt område fra dagens aksjekurs 3 Breakeven punkt er når aksjen stiger eller faller betydelig , utover hvilken stillingen vil begynne å tape penger. Opptak Trading Risk Graphs - Building A Risk Graph. Å bygge en meget omfattende risikograver som representerer en ekte, kombinasjonsopsjons trading strategi krever hjelp av programvare for å beregne den eksakte prisen på alternativet spesielt før utløpet Her skal vi lære deg hvordan du bygger en enkel risikografikk som representerer en lang samtaleposisjon ved utløp trinn for trinn. Steg 1 - Gjør beregningene Først og fremst må vi opprette alle beregningene for alternativet Lang samtale Strategi Forutsatt at QQQQ er 40 nå med sin 40-års-call-løsning, priset til 2 00 Vi bestemmer oss for å kjøpe 1 kontrakt av Jan40Call Breakeven Point 40 2 42 00 Maksimal Profitt ubegrenset Maxim om tap 2 00 x 100 200 når QQQQ utløper ved 40 eller lavere Profitt ved 45 45 - 42 3 x 100 300. Steg 2 - Tegne akse. Først og fremst tegner du X - og Y-aksen. Steg 3 - Mærkning Aksen. For X-aksen setter vi gjeldende aksjekurs på 40 i midten og deretter tegner trinn på 1, sørg for å dekke over breakeven punktet på 43 For Y-Aksen, sørger vi for at Y-aksen dekker minst opp til 300.Step 4 - Markering Major Points. Mark ned på diagrammet breakeven poeng, fortjeneste på 45 og maksimal tap punkt. Step 5 - Bli med i poengene. Join poengene på risikograven sammen og du er ferdig. Valg Prissetting av fortjeneste og tap Diagrammer. Et resultatdiagram eller risikografik er en visuell fremstilling av mulig fortjeneste og tap av en opsjonsstrategi på et gitt tidspunkt. Alternativhandlere bruker resultat - og tapdiagrammer for å vurdere hvordan en strategi kan utføre over en rekke priser, og dermed få en forståelse av potensielle utfall på grunn av den visuelle karakteren av et diagram, handelsmenn kan vurdere potensiell fortjeneste og tap, og risiko og belønning for posisjonen, med et blikk. For å skape et resultat - og tapdiagram, er verdier plottet langs X - og Y-aksene. Den horisontale akse x-aksen viser de underliggende prisene, merket i rekkefølge med lavere priser til venstre og stigende priser mot høyre. Den nåværende underliggende prisen er vanligvis sentrert langs denne aksen. Den vertikale aksen y-aksen representerer potensielle resultat - og tapsverdier for posisjonen. Breakeven punktet som indikerer ingen fortjeneste og nei tap er vanligvis sentrert på y-aksen, med overskudd vist over dette punktet høyere langs y-aksen og tap under dette punktet lavere på aksen. Figur 8 viser grunnstrukturen til et resultat - og tapediagram. Figur 8 Den grunnleggende strukturen av et resultat - og tapsdiagram Enhver verdi som er plottet over x-aksen, vil utgjøre en gevinst som noen verdi som er skissert nedenfor, vil indikere et tap. Graflinjen representerer potensiell fortjeneste og tap over rekkevidden av underliggende priser For simp lisens, vil vi begynne med å se på en lang aksjeposisjon på 100 aksjer. Anta at en investor har kjøpt 100 aksjer på lager for 25 hver, eller en total kostnad på 2.500. Diagrammet i figur 9 viser det potensielle resultatet og tapet for denne posisjonen Når graflinjen er på 25 kostnaden per aksje, merk at resultat - og tapsverdien er 0 00 breakeven Når aksjekursen beveger seg høyere, så gjør fortjenesten omvendt, da prisen beveger seg lavere, øker tapene Figuren viser posisjonen bryter til og med 25 vår anskaffelseskurs, og når aksjekursøkningene beveger seg rett langs x-aksen øker fortjenesten tilsvarende. Da det i teorien ikke er noen øvre grense for aksjekursen, viser graflinjen en pil i den ene enden. Figur 9 Et resultat - og tapdiagram for en hypotetisk beholdning, dette påvirker ikke provisjons - eller megleravgift. Med opsjoner vil diagrammet se litt annerledes ut siden vår downside-risiko er begrenset til premien som ble betalt for alternativ. I dette eksemplet , vist i Figur 10, et anropsalternativ har en innløsningskurs på 50 og en 200 kostnad for kontrakten Ulemprisen er 200 - premie betalt Hvis opsjonen utløper verdiløs for eksempel, var aksjekursen 50 ved utløpet, vil tapet være 200, som vist på graflinjen interessert y-aksen til en verdi av negativ 200. Breakeven-punktet vil være en aksjekurs på 52 ved utløpet her, investor har mistet 200 ved å betale premien og aksjens stigende pris er lik en 200 gevinster, avbryter premien I dette eksemplet er hver 1 økning i aksjekursen ved utløpet lik 1 gevinst. For eksempel, hvis aksjekursen stiger til 54, vil den utgjøre en 200 profitt. Figur 10 A fortjeneste og tap diagram for en lang opsjonsposisjon. Det skal bemerkes at eksemplet ovenfor viser en typisk graflinje for en lang samtale hver opsjonsstrategi - for eksempel lange samtale sommerfugler og korte straddles - har et underskudd overskudd og tap diagram som kjennetegnes av fortjenesten og tapspotensial for den aktuelle parten ular strategi Figur 11, hentet fra Options Industry Councils nettsted, viser ulike opsjonsstrategier og tilhørende resultat - og tapdiagrammer. Figur 11 Ulike resultat - og tapdiagrammer for ulike opsjonsstrategier Bilde er fra Alternativindustriens nettside. handelsplattformer og analysesoftware tillater handelsmenn å skape resultat - og tapdiagrammer for angitte alternativer I tillegg kan diagrammene opprettes for hånd ved å bruke regnearkprogramvare som Microsoft Excel, eller ved å kjøpe kommersielt tilgjengelige analyseverktøy.10 Alternativer Strategier å vite. Altfor ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full kraft av alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildeseriet, som vi håper vil forkorte læringen c Urve og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære hvordan for å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildeseriet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. 1 Dekket samtale. kjøp av et nakt anropsalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. tilsvarende antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ytterligere profitt thr god mottak av innkallingsprinsippet eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt, les Dekkede samtalestrategier for et fallende marked.2 Gift Put. In en gift strategi, en investor som kjøper eller eier for tiden en Spesiell eiendel som aksjer kjøper samtidig et putsett for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy , og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married putter et beskyttelsesforhold.3 Bull Call Spread. I en bull-springsstrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antall samtaler til en høyere pris. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal Spread strategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertikal Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bjørnenes spredte strategi er en annen form for vertikal spredning I likhet med oksekaldsspredningen I denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall satser til lavere pris. Begge opsjonene ville være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende eiendelenes pris faller. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads En brølende alternativ til Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi er utført ved å kjøpe en utestående penger-opsjon og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer. Denne strategien er av Ti brukt av investorer etter en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem ditt beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage fungerer. 6 Long Straddle. En langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende aktivum og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7. Long Strangle. I en lang strategisk strategi, kjøper investor en anrops - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med annen streik priser Satskursen vil typisk være under strekkprisen på anropsalternativet, og begge opsjonene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendelenes pris vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning Flyttet vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strengler vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige posisjoner eller kontrakter. I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en oksespredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel spredes en type sommerfugl innebærer å kjøpe et anropssalgsalternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssettingsalternativer til en høyere lavere pris, og deretter setter en siste samtale o ption til en enda høyere lavere pris. For mer om denne strategien, les Innstilling av fortjenestefeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er den ron condor. I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strenger strategier Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler å lese mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikerer du - free ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort linje med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfugl spred denne strategien forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre Resultatet er begge begrenset innenfor en bestemt rekkevidde, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternative alternativer for å redusere kostnadene mens risikoen begrenses. For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Relaterte artikler. Renten som en depotinstitusjon låner midler til i Federal Reserve til en annen deponeringsinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling som den amerikanske kongressen vedtok i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupi INR, den valuta i India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidding ers.
No comments:
Post a Comment